Опытные трейдеры с большими капиталами отнимут у вас все. Для них вы как пушистый хомяк, который пришел сражаться с гигантами», – сразу разочаровывает Сергей Алексеев. Теперь узнаем, как выставить стоп-лосс и тейк-профит на примере биржи Binance. Идем в раздел “Деривативы”, “Фьючерсы USDS-M”.
Стоп-ордера выставляются не сразу, а по достижению триггера. Это позволяет отличать вспомогательную часть сделки от основной. Чтобы понять механизм работы стоп-заявок, нужно начать с основ – понять, как работают лимитные и рыночные заявки.
Стоп-лосс (stop Loss)
Также стоп-ордера нужны самой бирже и другим участникам рынка. Они влияют на движение цен и поведение участников рынка. Рыночные заявки видны в ленте сделок – они тоже влияют на цену и психологию игроков.
Значительно проще привязать стоп-лосс к волатильности, протестировать стратегию с определенными настройками и получить количественные и качественные данные. И значительно сложнее создать код стратегии на основе свечных или графических паттернов, а потом еще и привязать к такой логике построение стоп-лосса. К примеру, есть ценовой импульс вверх и вы хотите открыть лонг. Разберем, как можно выставить стоп-лосс с адаптацией к волатильности. Чем выше волатильность рынка, тем быстрее и амплитудней движется цена — стоп-лосс нужен больше. Чем ниже волатильность, тем медленней и спокойней движется цена — стоп-лосс можно ставить короче.
Где “живут” Стоп-лоссы?
Эффект диспозиции (disposition effect) — психологический эффект, открытый Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом. Этот эффект (или когнитивное искажение) “заставляет” трейдера удерживать убыточные позиции, а прибыльные закрывать раньше. Хотя логичнее и рациональней все делать наоборот. Рискнем предположить, что после прочтения этой статьи вы всегда будете торговать со стоп-лоссом. Трейдеры и так знают, что стоп-лосс — это простой инструмент, и он необходим. Но для хорошего финансового результата в долговременной перспективе важно их преодолеть.
Правильное размещение стоп-ордеров являет пример того, чему научил нас процесс разработки торговой системы. Мы используем стоп-ордера по одной-единственной причине – защитить себя в момент, когда наша система терпит неудачу. Системы терпят неудачу все время, и если бы эта потенциальная… Итак, мы уяснили, что цена часто посещает зоны скопления защитных ордеров.
Ветераны научились воспринимать вышеописанное явление как потенциальный торговый сетап и разработали агрессивную стратегию, позволяющую использовать сценарии охоты для точки входа. Особенно часто среди начинающих трейдеров можно слышать такие жалобы, якобы рынок специально охотится за их стоп-лоссами. Они уверяют, что всё происходит будто бы специально — как только они выставляют стоп-лосс, его сразу же срывает. В этом они обвиняют брокеров, маркет-мейкеров и кого угодно. Во время срабатывания стоп-лоссов происходит быстрая активация большого количества ордеров, соответственно, образуется всплеск объема на индикаторе “Volume”. После прохождения программы вы получите выжимку самой необходимой информации и сможете смело переходить к закреплению знаний на практике.
Где Скапливаются Защитные Ордера Участников Рынка?
Если вы не учитесь, не анализируете рынок, не готовы ежедневно работать над своими навыками торговли, то, увы, вы превращаетесь в хомяка на бирже». В трейдинге важен контроль над рисками и прибыльностью сделок. Для этого предусмотрены специальные типы ордеров – стоп-ордера.
Ну и с коэффициентом 3 получается по этой же формуле значение 135,07. Так мы научились выставлять стоп-лосс на основе волатильности. Любую стратегию мы проводим через бэктест за 15 лет с разными параметрами. В “разные параметры” входит и перебор оптимальных уровней стоп-лосса, который адаптируется к волатильности. Волатильность мы измеряем индикатором ATR — Average True Range. Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.
Стоп-ордер помогает минимизировать убыток в случае, когда цена идет против вас. К тому же, cease loss помогает не только контролировать риски, но и собственные эмоции. На случай, если сигнал о совершении сделки при использовании торговой системы не оправдал себя, используется страховка – стоп-лосс. Если размер стоп-лосса устанавливают на уровне 5%, а вы купили акцию за 100 что такое стоп приказ в трейдинге ₽, то при снижении цены до 95 ₽ она продается.
- Трейдер, который находится в плохом настроении, должен подумать о том, чтобы сделать перерыв.
- После нескольких ругательств, направленных в экран вашего компьютера, с обвинениями в адрес целого мира и особенно — на вашего брокера, вы начинаете успокаиваться.
- Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке.
- Теперь рассмотрим, как “включить” Stop-Loss и Take-Profit в нашу сделку.
- Все внимание приковано к одному инструменту, и нет возможности следить за другими и открывать новые позиции.
- На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб.
Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты. Теперь рассмотрим, как “включить” Stop-Loss и Take-Profit в нашу сделку.
Видео О Стоп-лоссе
С помощью тейк-профита, установленного «механически», невозможно определить, исчерпал ли актив свой потенциал. В этом случае актив может быть продан не потому, что это экономически обосновано, и весь его последующий рост пройдет мимо. Технически, Stop-Loss и Take-Profit работают одинаково, но в противоположные стороны (вверх/вниз). Их направление зависит от направления сделки – в лонг или в шорт. Попробуйте распознавать “охоты” за стопами, чтобы прокатиться на волне, на которую рассчитывало большинство.
Активный приказ «стоп-лосс» остаётся на сервере дилингового центра, поэтому трейдер может спокойно выключить терминал и не опасаться, что тот не сработает. На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста. Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня.
Они нужны для контроля рисков и фиксации прибыли сделок. Лимитную заявку в любой момент до исполнения можно снять. Также лимитный ордер может не исполниться даже при достижении стоп-цены.
Вводную по рыночным и лимитным ордерам мы давали в статье про виды заявок заявок на криптовалютных и фондовых биржах. Играть в игру по обвинению может быть весело, но это не поможет вам стать лучшим трейдером. Возьмите ответственность и контроль в свои руки. Вы можете избежать боли разными способами, но нельзя исключать стоп из вашей торговой системы. Есть еще один вариант, возможно, у вас возникла идея при прочтении приведенного выше сценария.
SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения. В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста. Их не видят другие участники рынка, а значит – не ориентируются на них при торговле.